11月12日，近日，根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立滿1個月、有業(yè)績記錄的1933只指數(shù)增強產(chǎn)品近1個月整體平均收益率為-1.20%。其中，628只指數(shù)增強產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比32.49%，這也意味著近七成量化私募產(chǎn)品同期收益率為負。從波動幅度來看，21只產(chǎn)品收益率漲幅超過10%，33只產(chǎn)品收益率跌幅超過10%。
對于近期量化私募基金遭遇回撤的原因，多位私募人士表示，主要在于A股指數(shù)不斷回調，量化產(chǎn)品捕捉獲利空間下降。同時，市場風格切換頻繁，量化策略在短期很難及時調整。
雖然近期量化私募遭遇回撤，但年內(nèi)備案熱情依然較高。據(jù)悉，年內(nèi)有16家量化私募備案新產(chǎn)品超過百只。具體來看，靈均投資以416只新增備案數(shù)量排名第一、九坤投資備案357只、明汯投資備案262只、啟林投資備案208只。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，百億元級私募年內(nèi)共發(fā)行基金6111只。其中，百億元級量化私募年內(nèi)共發(fā)行量化基金2775只，占到發(fā)行總量的45.41%。在清算方面，同期百億元級私募年內(nèi)共清算302只基金，其中，百億元級量化私募共清算107只量化基金，占到清算基金總量的35.43%。
某量化私募人士表示，今年前三季度A股市場環(huán)境有利于量化私募發(fā)展，尤其下半年以來，滬深兩市成交活躍，套利機會較多，沖擊成本下降，這些都為量化策略運行提供良好基礎。同時，今年主觀交易收益率普遍偏低，量化投資收益穩(wěn)定性和持續(xù)性明顯好于主觀交易，這是導致百億元級量化私募擴容的主要原因。
頭圖來源：圖蟲
