11月3日，本月首日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱“中基協(xié)”)向私募基金管理人發(fā)布《關于上線“量化私募基金運行報表”的通知》(下稱“通知”)。
《通知》的主要內容是：首批報送任務時間節(jié)點為2021年11月15日前(含)，相關管理人需及時完成。此后，于每月結束之日起5個工作日內(含)完成報送任務。根據《關于加強私募基金信息報送自律管理與優(yōu)化行業(yè)服務的通知》，不報送或逾期報送達到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構，協(xié)會將在官網予以公示，并視情況進一步采取自律措施。
據悉，量化私募管理人監(jiān)測報表分為兩張。一是管理人基本信息表。填報內容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數量、管理基金規(guī)模、是否存在境外關聯(lián)方或子公司、境外關聯(lián)方和子公司名稱、境外關聯(lián)方和子公司管理基金總資產、境外關聯(lián)方和子公司管理基金凈資產、境外關聯(lián)方和子公司投資境內股票交易服務商名稱、管理人需要說明的其他問題。
二是量化基金統(tǒng)計表(含顧問管理類產品)。報表內容包括基金基本信息、策略、凈值表現(xiàn)、投資情況和申贖情況等。其中，基本信息類內容包括基金名稱、基金編碼、中登公司一碼通賬戶、期貨保證金監(jiān)控中心賬戶、基金規(guī)模和基金總資產等信息;策略類內容包括量化主策略、量化輔策略、當期量化主策略是否發(fā)生調整等;凈值表現(xiàn)類內容則包括基金單位凈值、基金單位累計凈值、當期凈值最大回撤等;投資情況包括股票投資金額、日均持有股票數量、日均股票成交金額(單邊)、日均股票換手率(單邊)、期貨及衍生品交易保證金、場外衍生品合約價值、融資余額、融券余額等;申贖情況則包括賬戶最高申報速率、當期申購總金額、當期贖回總金額、當期發(fā)生巨額贖回次數、巨額贖回情況等說明。
值得注意的是，此前量化私募的相關情況是按照季度報送，此次《通知》要求相當于將報送頻率提高至月度。報送的指標相比于以往的季度、半年度的報送情況，更為詳細。
市場私募人士認為，從報送內容來看，主要關乎規(guī)模、總資產、單位凈值、累計凈值、最大回撤、換手率等，都是一些常規(guī)內容，因此也無需過度解讀。運行報表的上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續(xù)的有效監(jiān)管、量化投資的健康發(fā)展具有積極作用，也能夠進一步避免量化投資的神化和妖魔化。
頭圖來源：圖蟲
